Le moindre clic que vous pouvez faire sur internet, le moindre texte tapé, se retrouve dans des logs, des bases de données, que des robots peuvent facilement trier, recouper, et analyser.

En france les serveurs sont obligés de garder les traces d'utilisation pendant une durée minimale de un an.
D'autres pays n'ont pas cette politique.

Souvent sous la couverture de fin commerciale uniquement, les logs sont la, avec une IP qui permet de vous identifier avec vos noms (puisque le FAI a votre nom et votre IP dans ses logs)
Les tracages que peuvent effectuer la police pour du piratage, pourraient s'etendre sur des avis, sur le dernier test de pureté que vous avez rempli, ou les logs de vos conversation avec vos amis.

Des exemples comme Facebook ou google sont connu, google a une base de données immense, et avant la plainte d'utilisateurs, son cookie s'expirait en 2099 et n'avait jamais effacé ses logs, google a le log de toutes vos recherches et de ce que vous avez cliqué, sans parler des services attaché (gtalk, googlevideo, googlemap, les stats et pubs de google).
Les sites communautaires quant à eux, peuvent tout retenir et tout revendre, les informations, tout ce que vous pouvez remplir, quels sont vos amis et les messages ecris, quelles pages vous visitez aussi, chaque action.
Il y a aussi les trojans que vous connaissez tous, qui eux sont en plus envoyé directement a des systemes privés.
Et bien sur, toute votre paperasse qui est informatisée, comme vos compte banquaire, votre carte d'identité avec empreinte digitale, votre dossier medical, etc ...
Ce sont des exemples qui font le plus scandale en ce moment, vous trouverez beaucoup d'information a ce sujet sur le web.

Et vos binaires commerciaux peuvent contenir, comme l' a fait Skype par exemple, des logiciels espions. Ce n'est pas que c'est forcement utile, c'est surtout, pourquoi s'en priveraient t'ils ? Vous savez bien que c'est simple ^^
Et meme eteind, les données d'un ordinateur restent accessible si l'on est devant le clavier :p

Si l'on ne sait pas a quel point ils sont utilisé pour l'instant, nous pouvons toujours penser aux patrons d'entreprises qui licencient ou emploient suite a des recherches web sur leur ouvriers, ou bien pire suivant ce que deviendront les situations politique. Ou bien meme l'egarement des données, comme l'a faite la grande bretagne avec des compte d'allocation familiale (donc les infos s'y ratachant aussi), mais cela peut etre de la perte par un bug, ou petite erreur ou un piratage. Et NON, le monde n'est pas un grand bain d'amour.

Les solutions qui existent sont d'utiliser des alternatives comme
Le moteur de recherche Ixquick ou Scroogle
Le mail No-log qui garde des logs depuis la loi, mais qui par principe verifie et previent les victimes lorsque un service de police est arrivée chez eux.
Utiliser des logiciels comme TOR (qui ne sont pas efficace a 100 pour 100)
Utiliser des chiffrages comme le GPG pour jabber.
Les principes de bases comme ne pas donner son nom a tout les sites, avoir un fichier hosts, vider vos cookies, effacer vos sites innutilisés ...
Avoir vos propre serveur, chez vous.
Et vos methodes geeks que vous trouverez surement.
Pour ce qui est de l'officiel, il n'y a souvent rien d'autre a faire que d'etre un peu militant et parfois de demander a ce que des infos ne paraissent pas.

Quelques liens traitant du sujet :

Anonymat.org militant proposant des liens
Secuser, inscrivez vous a leur lettre d'information semestrielle ;)
Assiste, pleins d'infos pc !
CNIL, celui qui est chargé de verifier tout cela mais a qui l'on ne donne pas les moyens
BigBrother Award, les prix recu pour les plus grosses atteintes a la vie privé.